Matriz de correlación

Correlation
Matrix

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Se aplican los términos y condiciones

Gestionar riesgos

Rejilla de correlaciones

Función de codificación de colores

Resaltar sub-secciones

La matriz de correlaciones le ayuda a gestionar los riesgos y operar con una mayor confianza. La herramienta muestra una rejilla de correlaciones entre pares de símbolos de trading. Es una descripción general de todas las opciones disponibles, y manejará cualquier símbolo que esté disponible en la plataforma de trading subyacente, lo que permite un cálculo de la correlación entre metales y acciones -si están disponibles- contra forex. Para realizar una inspección detallada de la correlación entre dos instrumentos, usted puede profundizar en ello usando la herramienta Correlation Trader.

Características

La rejilla se muestra no solo como valores numéricos (que varían entre -100 y +100), sino también usando una sencilla codificación por colores que le ayuda a identificar correlaciones fuertes o débiles en un solo vistazo.

Puede cambiar la base del cálculo seleccionando un rango temporal como 15M o cierto número de barras históricas, basándose en el período de tiempo más apropiado para la longitud de la operación que esté considerando.

Resaltar correlaciones fuertes o débiles

La herramienta le permite al trader resaltar sub-secciones de la rejilla, p.ej. aislar símbolos que correlacionan fuerte o débilmente entre sí.

Escenarios 'qué ocurre si' (what if)

La herramienta puede calcular la correlación media entre todos los símbolos en los que usted tenga una posición abierta. La herramienta también le permite seleccionar cualquier cesta de símbolos y luego calcula el promedio de las correlaciones actuales entre ellos. Esto le permite evaluar el riesgo interno de una cartera prospectiva de operaciones que usted esté considerando en cada momento.


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Acerca de la correlación: La correlación puede ejercer un efecto importante sobre el riesgo en el trading. Por ejemplo, si el EURUSD y el USDCHF han estado fuertemente correlacionados, entonces un trader que hubiera abierto posiciones en ambos habría obtenido beneficios similares en cada posición. En efecto, el trader no tenía dos posiciones; en realidad tan solo tenía una posición. (O bien habría visto beneficios o pérdidas similares en cada posición, o bien habría visto beneficios y pérdidas coincidentes que en gran medida se contrarrestaban mutuamente).

Fuente de datos: FX Blue Labs

Exención de responsabilidad: Este material se proporciona como una comunicación general de marketing a efectos únicamente informativos, y no constituye una investigación independiente sobre inversiones. Nada en esta comunicación contiene, o debiera interpretarse que contiene, un asesoramiento sobre inversiones o recomendación de inversión, o una solicitud a efectos de comprar o vender instrumento financiero alguno. Toda la información proporcionada no es una garantía ni un indicador fiable de rentabilidades futuras.

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