상관관계 매트릭스

Correlation
Matrix

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리스크 관리

상관도 그리드

색상별 구분 기능

하위 섹션 강조

Correlation Matrix는 리스크 관리를 통해 보다 자신있는 거래를 하는데 도움이 됩니다. 이 도구에는 거래 통화쌍 사이의 상관도 그리드가 표시됩니다. 사용 가능한 모든 옵션을 개괄적으로 표시해 놓은 것으로 거래 플랫폼에 있는 모든 심볼을 취급하므로 외환에 대한 금속 및 주식의 상관도를 계산할 수 있습니다. 두 종목 사이의 상세한 상관 관계는 Correlation Trader 도구를 사용해 분석할 수 있습니다.

특징

그리드는 수치값 (-100 ~ +100)뿐만 아니라 단순한 색상별 구분을 사용해서 표시되므로 강한 또는 약한 상관 관계를 한눈에 파악할 수 있습니다.

예상하는 거래 기간에 맞는 주기를 기준으로 M15와 같은 차트주기와 봉 개수를 선택하여 계산 방식을 변경할 수 있습니다.

강한 또는 약한 상관 관계 강조

그리드의 하위 섹션을 강조 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 강한 또는 약한 상관도를 가지는 특정 심볼만 분리 표시할 수 있습니다.

'가정' 시나리오

오픈 포지션에 있는 모든 심볼 사이의 평균 상관도를 계산할 수 있습니다. 또한 몇 개의 심볼을 선택하여 심볼 사이의 평균 상관도를 계산할 수 있습니다. 이렇게 하면 현재 고려하고 있는 거래 예상 포트폴리오의 내부 리스크를 평가할 수 있습니다.


사용자 설명서 다운로드

상관도 소개: 상관도는 거래 리스크에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 EUR/USD와 USD/CHF 사이에 상관도가 높다면 양 종목의 오픈 포지션을 보유한 트레이더에게 각 포지션의 수익률은 서로 비슷하게 나타날 것입니다. 실질적으로 트레이더는 두 포지션이 아닌 하나의 포지션만 보유한 것이 됩니다. (각 포지션에서 비슷한 수익 또는 손실이 나타나거나 수익 및 손실의 폭이 일치해서 서로 상쇄됩니다.)

자료 출처: FX Blue Labs

고지사항: 이 자료는 일반 마케팅 통신으로서 정보 제공 목적만으로 제공되는 것이며, 독립적인 투자 연구를 포함하지 않습니다. 본 커뮤니케이션에는 투자 자문이나 투자 권유 또는 금융상품의 매수 또는 매도를 유도하려는 내용이 포함되어 있지 않으며, 포함된 것으로 간주하지 아니합니다. 제공된 모든 정보는 미래의 성과에 대한 보장이나 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다.